[資産運用]ユーロ円・豪ドル円を選んだ理由


※免責事項(留意事項)
「トラリピ」は取引きの利益を保証するものではありません。
投資は自己責任でお願いします。

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 私が運用している通貨ペア「ユーロ円」「豪ドル円」について、半分は自分用のメモとして記録しておきたいと思います。

 

1.はじめに

 以前に記事にした通貨ペアの選択-6つのポイントに沿って、私は通貨ペアを選んでいるのですが、その前に、ユーロ、豪ドルについて基本的なことを確認しておきたいと思います。

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ユーロ(EUR)とは

 ヨーロッパの統一通貨で、1999年に決済用仮想通貨導入され、貨幣としての流通は2002年からなので、まだ新しい通貨と言えます。

 ヨーロッパ25か国で使用されており、米ドルに次ぐ取引規模であることから、の基軸通貨と呼ばれることもあります。

 流通開始後は、ヨーロッパの堅調な経済成長や利上げによりユーロ高が進んでいましたが、アメリカのサブプライムローン問題やヨーロッパの金融危機、世界同時株安などの影響でユーロ安が進み、かつてほどの勢いは感じられません。

 政策金利は、欧州中央銀行(ECB)の役員会等のメンバーで決定されますがここ最近は、政策金利がずっと0.00%であることからも経済が堅調に推移していないことが伺えます。

 とはいえ、米ドルに次ぐ取引き規模ですので、取引きの候補には必ず挙がってくると思います。  

 中でも、ユーロ米ドルは最も取引きされている通貨ペアで、流動性が高くスプレッドも狭いことから、スキャルピングやデイトレードで選択されている方も多いと思います。

 私も裁量トレードをしていますが、米ドル円を主に取引きしている為、これまでユーロは少し縁遠い通貨ではありました。

 続いて、豪ドル円です。

 

豪ドルとは

 オーストラリアの通貨で、オーストラリアは世界で13番目に大きな経済大国です。

 貿易が活発な国でもあり、石炭や鉄鉱石を輸出している一方で、石油は輸入依存していて、これらに関する要人発言や取引価格の変動等が為替に影響を及ぼすこともあります。

 特に、中国との貿易比率が高く、中国の経済指標や中国要人の発言で相場が変動することも多い通貨です。

 高金利通貨としても有名で、スワップ益を目的とした長期トレードとして選択されることも多く、スワップ好きで有名な日本人にはお馴染みの通貨ですね。

  

 前置きが長くなりましたが、私が「ユーロ円」と「豪ドル円」をトラリピで選択している理由について、書き綴っていこうと思います。

 

2.基本は6つのポイント

 過去の記事で記載しているとおり、私は6つのポイントの1~6に沿って、通貨ペアを決めているのですが、改めて以下に列挙しておきたいと思います。

 

  6つのポイント

 1.レンジ相場が形成されていること

 2.最高値と最安値の幅(レンジ幅)
 3.平均為替レート
 4.平均変動幅または平均変動率
 5.スプレッド
 6.スワップポイントの差

 

 この6つのポイントは、私が重要視している順に並んでいますので、1から順に見ていきたいと思います。

 ポイント1

 レンジ相場が形成されていること

 特段、過去のチャートを見なくても、ここでは新興国通貨(南アランド円とトルコリラ円)でなければOKでした。

 ということで、ポイント1は問題無しですね。

 

 ポイント2

 最高値と最安値の幅(レンジ幅)

 私は、ざっくりですが過去10年のレンジ幅を想定しています。主な通貨ペアの過去10年のレンジ幅は下記のとおりです。

 比較しやすくするため、クロス円を表にしています。

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 過去10年間のレンジ幅    過去12年間のレンジ幅

  左上図を一見すると、カナダドル円のレンジ幅が狭く、トラリピに最適なのではないかと思ってしまいますが、実はこのデータは、2009年~2018年の10年間での値で、2008年のリーマンショック前の値を含んでいません。

 ということで、どの通貨も比較的高値だった2007年のデータを加えた過去12年間の最高値と最安値の表は右上図の通りになります。

 随分、レンジ幅が変わりましたね。

 裁量トレードにおけるテクニカル分析もそうですが、人はついつい都合の良いところだけを切り取って理由付けをしてしまいがちです。私も裁量トレードで何度も痛い目を見ています。

 かといって、過去に遡れば遡るほどレンジ幅は拡大していきますので、大切なことは、過去の最高値、最安値を踏まえた上で、直近5年のレンジ幅で良いのか、直近10年なのか、直近12年まで含むのか等、自分の今の相場感や運用資金などを考慮して想定レンジ幅を決めていくということです。

 私は、この段階では、ポンド円はレンジ幅が広すぎて私の運用資金ではちょっと手が出ないと思ったので、それ以外の通貨ペアなら大丈夫かなという感じでした。

 最終的に、私はユーロ円の想定レンジを100円~150円、豪ドル円の想定レンジを60円~100円にして運用しています。

 

 ポイント3

 平均為替レート

 平均為替レートが低いほど、資金が抑えられるため、出来れば平均為替レートが低い通貨ペアを選びたいところです。

 ということで各通貨ペアの直近5年の平均為替レートを記載しておきます。

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 例によって比較しやすくするためクロス円にしています。

 これを見ると、豪ドル円、NZランド円、カナダドル円辺りが魅力的ですね。米ドル円、ユーロ円もレンジ幅を考慮すると運用できそうです。ここは、自分の運用資金と相談ですね。

 ポンド円は、平均為替レートも高いので、レンジ幅を考慮すると更に資金が必要になる為、見送りとしました。

 

 ポイント4

 平均変動幅または平均変動率

 トラップ幅や利確幅を決める際に必要となってくるので、必ず確認した方が良いと思います。

 直近10年と2018年の平均変動幅のデータを列挙しておきます。

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 さて、ポンドは既に候補から外れていますが、やはり変動幅が大きいのは魅力的ですね。リスクとリターンは一対なので、損する可能性も大きくなる訳ですが…。殺人通貨と言われる理由も分かります。

 ポンド以外の通貨ペアはまだ候補に入っていますので、変動幅で見ていくと、ユーロ円、豪ドル円、カナダドル円辺りが変動幅も大きく稼げそうな感じがします。

 いろいろな検証ブログ等で利確幅のバックテストをされている方がいらっしゃると思いますが、その結果を見てみると、大体は、直近10年の平均変動幅くらいを利確幅に設定すると一番稼げているということになっています。

 ex...米ドル円なら0.8円、ユーロ円なら1円の利確幅など。

 ですから、過去の結果を重視したい方は、直近10年の平均を参考に利確幅を決めると良いでしょうし、現在の状況を重視したい方は2018年の平均変動幅を参考に利確幅を決めると良いと思います。

 ちなみにですが、私は2018年の平均変動幅を参考に利確幅を決めています

 というのも、レンジ幅というのは、近年縮小傾向にあります。

 つまり、過去30年間よりも過去20年間の方がレンジ幅が狭く、過去20年間よりも過去10年間の方が、レンジ幅が狭いという傾向にどの通貨もあります。

 これは、為替市場のグローバル化やインターネットの普及により為替取引量や取引者が増大し、流動性が高くなったことが原因だと言われています。

 少し脱線しましたが、以上のような理由から、私は2018年の平均変動幅を参考に利確幅を決めています。

 ということで、ここまで6つのポイントの中でも私が最重要としている1~4について確認が終わり、通貨ペアも絞れてきましたので、ここからはユーロ円、豪ドル円、カナダドル円の3つの通貨ペアに絞って見ていきましょう。

 

 ポイント5

 スプレッド

 以前、紹介した「通過ペアの選択~6つのポイント~」で説明したとおり、ポイント5と6は同レベルの重要性であり、スプレッドもスワップポイントの差も変動するものなので、参考程度ですが、トラリピは長期運用が基本となりますので、手数料は安いに越したことはないため、一応確認しておきましょう。

 ここまで絞った3つの通貨ペアのスプレッドをマネースクエアで確認すると、2019年2月現在、

 ユーロ円 2pips

 豪ドル円 3pips

 カナダドル円 2pips

とほとんど変わりません。

 ということで、スプレッドでは、どの通貨ペアを選んでもそれほど変わりませんので、最後のポイントに行きます。

 

 ポイント6

 スワップポイントの差

 マネースクエアで確認すると、2019年2月現在、1万通貨当たりのスワップポイントは、

ユーロ円  買い -10円 売り  1円 差 -9円

豪ドル円  買い  7円 売り -32円 差 -25円

カナダドル円  買い   19円 売り -29円 差 -10円

となっています。

 豪ドル円のスワップポイントの差が少し大きいため、マイナススワップを嫌う場合には、考慮する方もいるかも知れませんが、今回は、このくらいのスワップポイントの差は許容範囲だろうという結論になりました。

 

 

3.結果的に選んだのは2つ

 ここまで、通貨ペアを3つに絞ってきましたが、私の運用資金と見比べながら、らくトラ資産運用表を用いていろいろ試算した結果、証拠金の関係からとりあえず2つの通貨ペアを運用することにしました。

 最初に選択したのは、ユーロ円です。やはり、変動幅が大きいのが魅力的で稼げそうだと思ったことや、スワップポイントの差も小さく長期にポジションを保有したとしてもそれほどマイナススワップの影響がなさそうだという理由で選びました。

 豪ドル円については、正直悩んだのですが、やはり変動幅が大きいほうが有利だろうということと、ほかの方のブログを見ていても、リピート系FXでは、豪ドル円を選択している方が非常に多く見られる為、とりあえず王道で行こうという感じで決めました。

 稼いでいる人の真似をするのはとても大切なことです。

 最初は、何事も物真似から始まります。

 トラリピは長期運用が基本なので、最初の計画が一番大切です。

 私も自分なりに悩んで通貨ペアを決めていますが、皆さんも資産運用される場合には、納得のいく通貨ペアを見つけてからの運用をおすすめします。

 私の運用資金や設定の詳細については、いずれ公開していきたいと思います。

 長くなりましたが、最後まで閲覧ありがとうございました。